期权日报

一、 期权策略跟踪

行情判断：50ETF 震荡偏弱

期权持仓：卖出一手50ETF 购2 月3.6 认购期权；卖出一手50ETF 沽2 月2.85 认沽期权

二、金融期权数据

上一交易日金融期权隐含波动率大幅上涨。市场短期受情绪影响明显。平值期权隐含波动率明显上涨，近月期权隐含波动率上涨，短期市场不确定性较大。南华50ETF 期权波动率指数是22.80，南华沪深300 期权波动率指数是22.50，南华波动率指数小幅上涨，股指大幅回调，预期50ETF 维持震荡走势，建议投资者构建卖出勒式策略。

三、商品期权数据

昨日商品期权板块标的走势所有分化，但农产品板块中菜粕期货上涨较多。从期权隐含波动率角度来看，伴随着标的的走高，菜粕期权隐含波动率上升10.22%，呈现价波齐升走势。其余商品隐波继续平稳，整体继续维持分化，表明市场对于后期风险的恐慌情绪没有实质性升高。

（文章来源：南华期货）

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