股票期权日报

1 月17 日，沪深股指早盘连续拉升，午后横盘整理，宁德时代涨超5%提振创业板指。

大市成交1.12 万亿元，环比略增。盘面上，数字经济概念乘风破浪，数字认证、新开普、数字政通、东方国信、太极股份、浪潮软件、神州信息等30 余股涨停。汽车、地产、券商、半导体、苹果板块造好，比亚迪、歌尔股份、北方华创、恩捷股份大涨。新冠肺炎检测、稀土板块调整，九安医疗50 日录得28 涨停，该股期内累升近13 倍。上证指数收涨0.58%，创业板指涨1.63%。兰州银行今日上市，满格涨44%。

期权方面：

1。成交量方面，50ETF 期权成交量为204 万张，沪市300ETF 期权成交量为151 万张，深市300ETF 期权成交量为26 万张。

2.PCR 方面，50ETF 期权报0.89，处于近期较高位置；沪市300ETF 期权报1.10，处于近期较高位置；深市300ETF 期权报0.72，处于近期较低位置。

3。标的物历史波动率方面，50ETF 期权为20.01%，处于近期中等位置；沪市300ETF 期权为17.19%，处于近期中等位置；深市300ETF 期权为17.91%，处于近期中等位置。

4。平值期权隐含波动率方面，50ETF 期权为16.17%，沪市300ETF 期权为15.78%，深市300ETF 期权为16.02%。

5。隐含波动率微笑方面，50ETF 微笑曲线最低点处于100%价位，沪市300ETF 期权最低点处于100%价位，深市300ETF 期权最低点处于100%价位。

6.VIX 方面，最新价报19.19 点，处于近期中等位置。

（文章来源：华泰期货）

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