体育 >

夜读 | 短线(包括日内交易)交易策略

时间:2023-01-19 20:13:20       来源:期货日报

很多新进入市场的读者来信,希望了解超短线交易或者日内交易策略。从威科夫角度,超短线持仓从日内到几天,很少超过一个星期。我个人认为,超短线交易更容易受消息影响,当日波动较大,容易造成亏损。做超短或日内交易,利润期待值不能太高,应该见利就收。但不是说短线就完全不能操作,我这里介绍一个简单的方法,供大家商榷。


(相关资料图)

首先说一下交易设置。用小时图看趋势(背景)和确立密集供应区或需求区。确立密集供应区或需求区的作用是确立动手时机(位置)。动手可以用5分钟图,位置必须在密集供应或需求区附近。之所以限制动手位置,是因为这些位置的特点是低风险和高成功率,另外也是为了避免过度交易。使用这种方法,一整天都没动手是正常现象。

交易设置确立之后,下面就是理论基础。理论基础我们讨论过多次,在衡量买压和卖压的时候,无论长线短线,使用的理论都是相同的,下面我们回顾一下:

密集需求区的理论基础:之所以称之为密集需求区,是因为价格落到这个区间的时候,遇到强大的购买力,导致价格回升,并且在回升中,需求持续保持力量。在供应没有能力反攻的情况下,价格不断创新高。从另一个角度讲,价格创新高是确认密集需求区的指标。

反弹后回调的理论基础:从交易行为上讲,聪明钱买回调,傻钱买突破。在密集需求区起作用的前提下,价格出现第一次反弹,这次不能动手,因为我们还不知道市场中卖方的态度,一旦卖方继续大规模抛售,抢第一次反弹容易坐过山车,弄不好因为害怕被甩出市场。回调等于给买方提供了机会,至于他们用不用,是决定我们是否在回调中买入的重要因素。

密集供应区的理论与上面类似,只是方向相反。

我们常说,说一千句话,不如一张图,下面看星期四标普指数60分钟图:

我们看1的位置:密集需求导致的反弹之后,需求保持力度并把价格推高。对于买家来说,这个价格区进的货让他们赚到了钱,所以我们先假设下次价格再回到这里时(2),买家依然认为有利可图,会再次采取行动。当价格进入需求区的时候,我们打开3分钟图,此时60分钟图作用已经完成,不再需要,暂时关掉。

看三分钟图(看个人习惯,可以用5分钟,10分钟都可以)。从现在开始,不要再去看其他的图,免得分心。在打开图之前,事先想好能够让你动手的根据。简单点说就两条:第一,密集需求起了作用,或者说买家开始踊跃。第二,能够导致价格冲破这个区的力量(供应)减少。这些市场自身行为是你交易下一波的根据,属于内因。不要去找均线或者其他让你分心的指标。

a的位置出现了反弹,这是第一次,不去管他,养成习惯。但至少我们看到了买家的态度,有需求(需求指数110)。我们要想进场,必须还要看到卖方的态度。卖方的态度要从价格回落中看出,就是说,随着价格的回落,流入市场的卖单是否递增。

第一次反弹结束后,价格回落。这给了卖方表现的机会,我们看他们是否利用这个机会发力。从下跌力度和速度来看,卖方的确在努力。但是一个现象告诉我们需求没有减退并且卖方进入恐慌:就是小型的SC(b和c)。从b和c的行为中看出,卖方有两次有威胁性的机会,都没有跟随。这证明了什么?卖盘虽然凶猛,但是购买力更大(需求),目前价格不会继续创新低。

到现在位置,市场行为已经告诉了我们方向,那么扣扳机的位置在哪里?第一,卖方在努力的时候,结束行为就是扣扳机的地方。第二,需求控制下,流入市场的卖盘耗尽的时候。图中,c的位置属于第一类扳机,d的位置属于第二类(供应只剩下5)。初始止损放在b的下方2个点的位置。

进场了还没完,要等接下来的市场确认你的行为。c和d 之后递增的价格确认了我们的进场。我们现在加入了买方队伍,要想价格持续上涨,供不应求的背景不能被打破。否则出场。

当价格走到关键位置的时候,我们关注的是市场自身行为,不是外部因素(指标,形态)。当掌握了对市场行为的解读方法之后,就能做到以不变应万变,这样就避免了复制K线形状的习惯。

(文章来源:期货日报)

关键词: 交易策略 短线交易

阅读下一篇